Makro-Trader verlieren im März am stärksten, Krieg belastet Hedgefonds

KI-Zusammenfassung

Makro-orientierte Hedgefonds verzeichneten im März 2026 ihre schwächste Performance, da der Iran-Krieg traditionelle Handelsmodelle außer Kraft setzte. Die NYSE zeigte am 6. April erste Erholungstendenzen, nachdem sich Hoffnung auf einen Waffenstillstand regte. Die Verluste konzentrierten sich auf Fonds, die auf makroökonomische Trends setzen und durch extreme Volatilität in Rohstoffen und Währungen belastet wurden.